Для добавления фоновой музыки достаточно создать пустой GameObject, и добавить к нему компонент AudioSource в Инспекторе. Затем перетащить аудио-файл *.mp3, *.wav в панель Assets.

Из панели Assets в AudioSource-компонент перетащить аудио-файл, поставить галочки напротив Loop, Play On Awake.

Готово! Теперь музыка есть в игре.